Borsa Engine.
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LoginSei condizioni tecniche devono convergere nello stesso momento.
Borsa Engine non cerca semplicemente titoli “economici”. Cerca titoli che stanno già mostrando forza. Il setup operativo nasce soltanto quando tutte le condizioni richieste risultano contemporaneamente vere.
Bollinger %b > 0,90
Il prezzo deve trovarsi nella parte alta della struttura di Bollinger, segnalando pressione e forza relativa.
MFI10 elevato
Il Money Flow Index combina prezzo e volume. La soglia è più severa sul mercato italiano e adattata agli altri mercati.
Volume 5/20 ≥ 1,20×
Il volume recente deve mostrare una partecipazione superiore alla media, evitando breakout privi di interesse.
SMA20 crescente
La media mobile breve deve essere in accelerazione positiva: il trend non viene dedotto da una singola candela.
ATR ratio ≥ 1,20
Il sistema richiede espansione della volatilità, coerente con una fase di movimento e breakout.
High = massimo 21 sedute
Il titolo deve trovarsi sui massimi del periodo: il metodo cerca breakout reali, non semplici rimbalzi.
Il setup non è ancora il trade.
La separazione tra setup ed esecuzione è centrale. Il segnale nasce alla chiusura della seduta; l'ingresso viene valutato soltanto all'apertura successiva, senza utilizzare informazioni future.
Tutte le condizioni tecniche devono essere vere. Il filtro di liquidità o di universo resta separato dal punteggio tecnico: un 6/6 con filtro mercato valido è un candidato operativo.
Si entra solo se l'OPEN successivo non supera Close del segnale + 1,00 × ATR14.
Lo stop iniziale è adattivo: aumenta o diminuisce in funzione della volatilità del titolo.
Nessun target fisso. L'uscita avviene sul primo evento tra stop iniziale e Bollinger Lower della seduta precedente.
La logica è progettata per limitare il rischio iniziale senza tagliare automaticamente i movimenti direzionali più lunghi.
6/6 + filtro mercato valido = candidato operativo.
5/6 + filtro mercato valido = quasi setup: manca una sola condizione tecnica,
quindi resta in osservazione ma non genera ingresso.
5/6 + filtro mercato non valido = 5/6 tecnico fuori filtro:
il titolo è vicino al setup dal punto di vista tecnico, ma non è operativo perché
non supera il requisito obbligatorio di liquidità o di universo.
Sotto 5/6 = watch/radar.
In questo modo il punteggio tecnico e l'eleggibilità operativa restano separati: un 5/6 non viene promosso a quasi setup se fallisce il filtro mercato.
Una struttura unica, con filtri coerenti per mercato.
Il nucleo tecnico resta lo stesso. Cambiano soltanto alcuni filtri esterni necessari a rendere confrontabili mercati con caratteristiche diverse.
BIT
MFI10 > 90 e controvalore medio delle 30 sedute precedenti ≥ €2 milioni. Il filtro di liquidità è obbligatorio ma non entra nel conteggio tecnico 6/6.
OperativoUSA
MFI10 > 85, titolo attivo nell'universo IBKR con conid valido e controvalore medio delle 30 sedute precedenti ≥ $2 milioni.
OperativoIBIS
MFI10 > 85, titolo attivo nell'universo IBKR con conid valido. Il filtro di universo resta separato dal punteggio tecnico.
OperativoPARIS
MFI10 > 85, titolo attivo nell'universo IBKR con conid valido e controvalore medio delle 30 sedute precedenti ≥ €2 milioni.
OperativoLSE
MFI10 > 85, titolo attivo nell'universo IBKR con conid valido e controvalore medio delle 30 sedute precedenti ≥ £2 milioni.
OperativoBME
MFI10 > 85, titolo attivo nell'universo IBKR con conid valido e controvalore medio delle 30 sedute precedenti ≥ €2 milioni.
OperativoIl mercato viene osservato, ma non diventa una settima regola.
Il setup operativo resta sempre composto da 6 condizioni tecniche più il filtro mercato obbligatorio. Gli indici di riferimento aggiungono solo una lettura di contesto: USA utilizza S&P 500, mentre BIT, IBIS, PARIS, LSE e BME utilizzano STOXX Europe 600. I warning restano diagnostici e non diventano una settima regola del metodo.
SP500
Benchmark di contesto per i titoli USA. Vengono aggiornati Close, SMA50, SMA200, regime e rendimento a 5 sedute.
USASTOXX600
Benchmark di contesto per BIT, IBIS, PARIS, LSE e BME, con la stessa logica di aggiornamento e senza look-ahead.
EuropaWarning diagnostici
Il sistema può evidenziare candela di indecisione/upper wick, volume climax ≥ 2× e mercato esteso sul benchmark. Sono segnali di prudenza e non modificano il punteggio tecnico.
Non bloccantiIn questo modo il sistema separa nettamente la selezione del titolo dalla condizione generale del mercato. Il warning benchmark “mercato esteso” viene evidenziato quando il benchmark è almeno +5% sopra la SMA200 e ha guadagnato almeno +3% nelle ultime 5 sedute. Anche i warning di candela e volume restano informativi: servono a contestualizzare il setup, non a cancellarlo automaticamente.
Non basta che una regola abbia funzionato una volta.
Il metodo è stato sviluppato confrontando configurazioni alternative, sensibilità dei parametri, mercati diversi e dipendenza dai trade migliori.
Cosa viene verificato
- backtest storico senza look-ahead;
- confronto di diverse regole di ingresso e uscita;
- test di trailing stop e break-even;
- analisi dei gap positivi e negativi;
- sensibilità del filtro di ingresso a 0,75 / 1,00 / 1,25 ATR;
- Profit Factor, rendimento medio, drawdown e robustezza;
- stress test eliminando i migliori trade dal campione;
- analisi del contesto benchmark senza trasformarlo automaticamente in filtro operativo;
- distinzione tra setup 6/6 operativi, quasi setup 5/6 con filtro mercato valido e 5/6 tecnici fuori filtro;
Perché esiste l'Area Trader
L'Area Trader permette di seguire i risultati del progetto in modo ordinato, distinguendo ricerca storica e paper trading. Il radar distingue candidati 6/6, quasi setup 5/6 con filtro mercato valido, 5/6 tecnici fuori filtro e warning diagnostici.
Gli iscritti possono ricevere anche il report serale: viene inviato sia quando esistono nuovi segnali sia quando l'analisi non produce alcun candidato operativo.
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